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不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。套利者在赚取两地利差的同时，不采取相应的外汇保值措施。这种套利活动通常在汇率比较稳定的情况下进行。
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不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。套利者在赚取两地利差的同时，不采取相应的外汇保值措施。这种套利活动通常在汇率比较稳定的情况下进行。
- 中文名
- 不抛补套利
- 概念
- 用利差异把短资金调至率较高投资
- 套利活动
- 套利通常在汇率稳定的情况进行
- 50万
- 三个月后可获利〔50×（l+10%）〕
例如，若美国三个月的国库券利率为8%，而英国三个月期的短期国库券利率为10%，如三个月后英镑对美元的汇率不发生变化，则投资者在出售美国国库券后，将所得的资金从美国调往伦敦购买英国国库券，就可以稳获2%的利差收入。
具体计算如下：设一人在纽约拥有100万美元资产，如投资于美国国库券（三个月期），利率为8%，本利共为108万美元。但此时若他进行套利，则获利便可增加。如即期市场汇率为￡1=$2．00，则他在即期市场卖出100万美元，获50万英镑。他将50万英镑调往伦敦并投资于三月期英国国库券，三个月后可获利 55万英镑〔50×（l+10%）〕。这时，若美元对英镑汇率没有发生变化，那么，他将在伦敦投资的收益 55万英镑换成美元则为110万美元，比他不进行套利交易多赚2万美元。
